Tudo sobre o Gestão de Risco de Investimento
Vantagens do sistema
Uma boa gestão de riscos é essencial para proteger uma operação financeira, proporcionando carteiras mais equilibradas, com melhor balanço entre risco e retorno dos ativos, prevenindo perdas e protegendo os investidores. No entanto, trata-se de uma tarefa altamente complexa.
Dificuldade de acesso aos dados, critérios pouco claros de cálculo e processos manuais são apenas alguns dos desafios diários do gestor de risco. Por isso, as instituições financeiras precisam de cálculos de risco mais assertivos, com dados integrados e centralizados. Se você procura um sistema assim, é hora de conhecer o Gestão de Risco para Fundos.
Setores atendidos
- Bancos
- Fintechs
- Gestores de Fundos
- Investidores Institucionais
- Corretoras
- Distribuidoras
- Family Offices
- Wealth Managers
- Administradores de Ativos
- Custodiantes
Principais benefícios
O Gestão de Risco de Investimento é um sistema centralizado de gestão de risco para instituições financeiras. Com ele, você tem mais assertividade nas análises, sem perder a agilidade na tomada de decisões, equilibrando o nível de risco e retorno dos investimentos.
Desse modo, você:
- Ganha escala na operação
- Reduz erros e elimina tarefas manuais
- Dá mais eficiência à gestão do seu portfólio
O Gestão de Risco de Investimento permite uma visão clara do nível de risco total da sua carteira e do nível de risco por ativo, com mais de 40 indicadores incluídos no cálculo e a possibilidade de criar avaliações personalizadas.
O sistema é flexível, com mensurações adequadas à política de risco adotada por sua instituição financeira para cada fundo e cada categoria de ativo, ‘explodindo’ a análise até chegar ao ativo que serve de lastro para cada investimento.
Com interface amigável, o Gestão de Risco de Investimento simplifica o dia a dia dos analistas. As informações são centralizadas, proporcionando mais eficiência ao gestor da carteira, sem perda de tempo. Além disso, o sistema é multilíngue (Português, Inglês, Espanhol) e opera em modo multimoedas.
O sistema tem conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com as regras da CVM, Banco Central e da Anbima, e ajudando você a manter o enquadramento correto de liquidez de cada fundo
Com o Gestão de Risco de Investimento, você também dá mais agilidade na geração dos relatórios de risco para os órgãos reguladores. O sistema melhora ainda a sua comunicação com os investidores, com reports mais claros. Sempre observando a instrução CVM vigente.
O Gestão de Risco de Investimento é contratado por assinatura e roda em nuvem. Por isso, não exige uma grande infraestrutura tecnológica e pode atender desde grandes operações financeiras até instituições de pequeno porte.
Integrações
O Gestão de Risco de Investimento é integrado de forma nativa aos sistemas Investimentos Ativo e Investimentos Passivo, da Dimensa.
O sistema pode ser utilizado com qualquer outro software de gestão, a partir da importação de dados por XML, ou por meio de uma planilha do próprio Gestão de Risco para Fundos ou, ainda, pelo input manual das informações.
O sistema conta com API para acompanhamento automático dos indicadores de mercado junto à B3.
Principais funcionalidades
- Tela de Informações Consolidadas
- Gráficos
- Análise de Risco
- Simulações e Teste de Estresse
- Risco Real
- Análises Personalizadas
- Correlação de Investimentos
Entenda melhor as principais funcionalidades
Informações Consolidadas
O Gestão de Risco de Investimento conta com uma Tela de Informações Consolidadas, onde você pode verificar de forma centralizada todos os dados de risco da sua carteira, facilitando o trabalho de gestão. O sistema oferece indicadores que navegam desde VaR à Liquidez, passando por Sortino, covariância entre outros.
Gráficos
O Gestão de Risco de Investimento apresenta gráficos dinâmicos, com visual intuitivo, de cada fundo de investimento da sua carteira.
Além disso, o sistema oferece mini gráficos com dados de rentabilidade e histórico atualizado, proporcionando informações para uma tomada de decisão mais assertiva.
Análise de Risco
O Gestão de Risco de Investimento realiza as avaliações de risco com base em mais de 40 indicadores, de forma simples e assertiva, com alta velocidade de resposta. A lista de indicadores inclui:
- Risco de Liquidez
- Volatilidade
- Risco de Mercado, entre outros
A análise pode ser realizada tanto com base na cota de fechamento, quanto na cota de abertura, e pode ser executada por categoria de investimento.
E você pode salvar suas análises e exportar os dados em formato CSV, HTML, PDF, Imagem e Excel, caso seja necessário compartilhar a avaliação.
Simulações e Teste de Estresse
O Gestão de Risco de Investimento permite realizar simulações de cenários de risco, verificando o impacto de cada indicador sobre o investimento. O sistema possibilita ainda a realização de testes de estresse nos fundos do seu portfólio, com base em modelos estatísticos precisos, que proporcionam análises mais acuradas para uma tomada de decisão mais efetiva.
Risco Real
A partir dos gráficos do Gestão de Risco de Investimento, você pode “explodir” a análise de um ativo, detalhando as informações até chegar ao ativo real de risco usado como lastro para o título em sua carteira.
Exemplo: Se um fundo da sua carteira tem uma cota em um fundo de outra instituição, o Gestão de Risco para Fundos vai avaliar o risco dessa cota e, também, o risco do ativo usado como lastro nesse outro fundo.
Desse modo, fica mais fácil identificar riscos ocultos e saber a situação real de cada fundo em seu portfólio, mesmo que o ativo de lastro pertença a uma outra instituição financeira.
Análises Personalizadas
O Gestão de Risco de Investimento conta com ferramenta de Business Intelligence para geração de relatórios de risco personalizadas, com os indicadores e mensuráveis mais adequados para atender suas necessidades de gestão, que você monta em uma tabela/análise do próprio sistema.
Correlação de Investimentos
O Gestão de Risco de Investimento permite fazer a correlação entre os diferentes investimentos na sua carteira, comparando os níveis de risco e retorno de cada fundo do portfólio, para classificar se a volatilidade total do portfólio é nula ou agressiva.
Com isso, você tem informações claras para tomar medidas que corrijam o equilíbrio da carteira e reduzam o risco total da sua operação, de acordo com as diretrizes estratégicas da sua instituição.
